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天顺娱乐股指期货专题报告:基于ACD法则和枢轴

作者: 天顺娱乐 来源: 天顺娱乐 发布时间:2019-05-13

  招商主管QQ:31017天顺娱乐股指期货专题报告:基于ACD法则和枢轴点的股指期货日内交易实证-100910

  报告第一部分是提供给股指期货投机者一个分析趋势的指标,介绍的是国外著名趋势交易专家MarkFisher创造的技术分析方法ACD交易法则,该法则可以帮助投资者确定趋势的形成。Fisher使用它自己创建的法则超过20年,现在还一直在使用中。ACD交易法则利用盘中数据确定当天的“开盘区间”OpeningRange后,设定开仓点A、止损点B、反向开仓点C和反向止损点D,协助投资者进行趋势交易

  第二部分介绍枢轴点PivotPoint的计算方法。枢轴点是一套非常“单纯”的阻力支持体系,在国外至今已经广泛的用在股票、期货、国债、指数和外汇等高成交量高换手率的金融交易品种上。经典的PivotPoint是一个7点系统,通过历史一段时间内的最高价、最低价和收盘价计算出3个支撑位、3个阻力位和一个枢轴,用于大成交量和超大波动率的日内交易。国外投资银行的floortrader们和对冲基金的投机者每天都会盯着pivotpoint来做指数期货的日内高频交易。将其应用在国内股指期货盘中走势,效果显著。

  最后结合了ACD和枢轴点(PivotPoint)在9月份的股指期货合约上做了交易实证。在IF1009合约转为主力合约后的8个交易日中,累积收益率为2.63%。其中5个交易日中有交易,3个交易日无交易。共交易7次,亏损2次,盈利5次。同期合约纯多头的收益率为-2.39%,策略实现超额收益5.01%。

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